Convegno ABI “Basilea 3”
Lunedì 20 giugno – mattina
ore 8,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee
Sessione Plenaria di apertura
Le novità regolamentari, le scadenze chiave, le strategie di avvicinamento al 2013
Tra i temi che verranno trattati:
La Direttiva CRD 4
La nuova 263
La nuova struttura di Vigilanza Europea
Chair ABI
09,30 Intervento di apertura
ABI
Intervento
Roberto Rinaldi, Responsabile Servizio Normativo di Vigilanza Banca d’Italia
Intervento
Rainer Masera, Preside Facoltà di Economia Università “G. Marconi” di Roma e Membro
Gruppo de Larosière
11.00 Coffee break
12.00 Intervento
Renato Panichi, Responsabile Team Banche Italiane Standard & Poor’s
Intervento Società di consulenza/Banca
Le banche italiane verso Basilea 3: “scusi, per caso ha dodici miliardi?”
Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’aerea espositiva
Lunedì 20 giugno – pomeriggio
Sessione Parallela A
Il credito alle imprese con Basilea 3
Tra i temi che verranno trattati:
Trattamento del trade finance
Pricing dei finanziamenti
Le evoluzioni del rating
Garanzie per le imprese
Confidi: presentazione delle Linee Guida ABI
Reti di imprese e rating
Lo sviluppo di strumenti di garanzia pubblici
Il nuovo funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
14,30 Verso Basilea 3: alla ricerca di nuove politiche creditizie, nuove organizzazioni, nuove metodologie e nuovi clienti
Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
Come la crisi ha impattato sulle PMI nei vari Paesi membri dell’Ocse
Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
L’evoluzione dei modelli di valutazione
Stefano Matalucci, Direttore Marketing Cerved Group
La filiera ottimale della garanzia / In che misura e a quali condizioni le garanzie sono rilevanti nel contesto della crisi
Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze
L’era 2.0 del Rating alle imprese – Crif Decision Solutions
Accesso al credito e rating interni: lavlorizzazione di informazioni forward-looking a livello di filiere d’impresa
Lorenzo Bocchi, Partner Responsabile Practice Credit & Operational Risk Prometeia
Nuovi target per il segmento Corporate: le Reti di Impresa: Profili Giuridici, finanziamento e rating
Domenico Palmieri, Presidente AIP – Associazione Italiana Politiche Industriali
Quali sono le potenzialità di garantire dei Confidi? Quali le criticità in vista di Basilea 3 e come affrontarle?
Giovanni Da Pozzo, Presidente Assoconfidi
Il Fondo Centrale di Garanzia nel nuovo contesto di Basilea 3
Claudia Bugno, Presidente Comitato di Gestione Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Ministero dello Sviluppo Economico
Confidi e fondi statali di garanzia: le novità della circ. 263 e una simulazione di impatto
Pietro Ceolin, Respoonsabile Servizio Rischi di Credito UBI Banca
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
Sessione Parallela B
Rischio di liquidità – Prima parte
Tra i temi che verranno trattati:
La nuova 263
Il nuovo modo di definire i prezzi interni di trasferimento: presentazione dello Studio ABI-Prometeia
Il costo del funding
Liquidity ratio
Net stable funding ratio
Il futuro del funding tradizionale (es. obbligazionario)
Le criticità legate allo spessore dei mercati di fronte alla richiesta dei nuovi high quality liquidity assets
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
14,30 Intervento di Apertura
Andrea Resti, Professore di Economia degli intermediari Finanziari Università Bocconi
Intervento
Banca d’Italia
Intervento
Andrea Partesotti, Prometeia
L’eccesso di fiducia nei deponsiti al dettaglio: sono davvero stabili e resteranno stabili in futuro?
Thomas Rangel Hilt, Head of Liquidity Risk Methodologies and Analytics Unicredit
Liquidity Risk: evoluzione delle architetture e supporto
Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solutions SAS
Intervento
Daniela Migliasso, Responsabile Ufficio Presidio Rischio Liquidità Intesa SanPaolo
Intervento Banca
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
Sessione Parallela C
Il patrimonio delle banche
Tra i temi che verranno trattati:
Tier 1 e 2
DTA
Conversioni delle DTA e trigger events
Partecipazioni di minoranza
Azioni di risparmio e questione dei sovrapprezzi
Contingent Capital
Grandfathering
Funding obbligazionario
Strumenti per assorbire le perdite
Chair Francesco Saita, Università Bocconi
14,30 Intervento di Apertura
Francesco Saita, Direttore Centrale for Applied Research in Finance Università Bocconi
Intervento
Banca d’Italia
Basilea 3 e gli impatti gestionali: i nuovi paradigmi di gestione, la sfida dei ratio di liquidità e le interrelazioni tra CRO e CFO
Paolo Gianturco, Deloitte
Intervento da definire
Gerardo Rescigno, Banca Monte dei Paschi di Siena
DTA, azioni di rispoarmio e bail-in
Luca Giannini, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
Strumenti computabili nel patrimonio di vilanza. I nuovi requsiiti per l’assorbimento delle perdite. tecniche innovative e opportunità
Lucio Bonavitacola, Socio Clifford Chance
Intervento Agenzia di Rating
Quali livelli di capitale dopo Basilea 3?
Maurizio Cravero, Responsabile Capital Management Unicredit
Intervento Banca
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
Sessione Parallela D
L’applicazione di Basilea per la banche di classe 2 e 3
Tra i temi che verranno trattati:
Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole
L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing
I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisitii sulle banche medie e piccole
Le nuove regole per calcolare il rischio di trasso di interesse sul banking book
Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea
Presentazione dello studio ABI sul Risk Appetite e sue declinazioni per banche meno sofisticate
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
14,30 Intervento di paertura
Marina Brogi, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari
Università La Sapienza
Intervento
Banca d’Italia
Verso Basilea 3: il processo di validaziuone dei rischi in un Gruppo bancario di Classe 2
Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Gruppo Cariparma – Crèdit Agricole
Intervento Società di consulenza /Banca
Intervento
ABI
Ruolo del capita,le e Risk Governance nella BCC di Romna
Rossano Giuppa, Direttore Pianificazione, Rischi e Compliance Banca di Credito Cooperativo di Roma
Il ruolo del Risk Management in Basilea 3
Paola Palliola, Responsabile Funzione Controllo Rischi Cassa di Risparmio di San Miniato
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
Sessione Parallela E
Rischio di controparte e rischi di mercato
Tra i temi che verranno trattati:
Controparte Centrale (CCP)
Requisiti di capitale sui derivati
La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità
Mercati
Scambi
Collateral sul finanziamento di impresa
Chair Mario Anolli, Università Cattolica del sacro Cuore
14.30 Intervento di apertura
Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Intervento
Banca d’Italia
Intervento Moody’s
Intervento
Paolo Galli, Banca Akros
Intervento Deloitte
Intervento Banca
Intervento
ABI
Q&A Session
18.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Sede: Palazzo dei Congressi – Roma.
